欢迎来到8号配资网,下面小编就介绍下在线配资服务平台《发展前景》证劵公司参加股指、期货合约买卖引导的相关资讯。

 （2013年8月21日　中国证监会公示〔2013〕34号）

第一条　为标准证劵公司参加股指、期货合约买卖个人行为，规避风险，依据《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《期货交易管理条例》等相关法律法规和《证券公司风险控制指标管理办法》（中国证监会令第55号）的要求，制订本引导。

第二条　证劵公司以自筹资金或委托管理方法资产参加股指、期货合约买卖（下称证劵公司参加股指、期货合约买卖），可用本引导。

不具有证劵直营业务流程资质的证劵公司，其自筹资金只有以期现套利为目地，参加期货合约买卖。

第三条　证劵公司参加股指、期货合约买卖，理应制订参加股指、期货合约买卖的有关规章制度，包含决策步骤、项目投资目地、投资总额及风险管控等事宜。相关规章制度理应向企业居住地证监局上报。

第四条　证劵公司参加股指、期货合约买卖，理应具有了解股指、期货合约的技术专业工作人员、完善的风险管控及内控制度规章制度、合理的动态性风险性视频监控系统，保证 参加股指、期货合约买卖的风险性能测、可控性、可承担。

第五条　证劵公司理应选用合理的风险性可视化工具，对参加股指、期货合约买卖的风险性开展鉴别、计量检定、预警信息，并将股指、期货合约买卖列入风险管控指标值动态性视频监控系统开展实时监控系统，保证 各类风险管控指标值在任一时点都符合要求规范。相关动态性视频监控系统api接口理应向企业居住地证监局对外开放。

证劵公司理应不断完善股指、期货合约的压力测试机制，立即依据销售市场转变状况对股指、期货合约买卖状况开展稳定性测试，并建立完善的应急措施。

第六条　证劵公司参加股指、期货合约买卖时，理应制订详尽的投资建议或期现套利计划方案。证劵公司以期现套利为目地参加股指、期货合约买卖的，理应在期现套利计划方案中确立期现套利专用工具、目标、经营规模、限期及其实效性等內容。

证劵公司承担风险管控的单位理应对投资建议或期现套利的可行性分析、实效性开展充足认证、立即评定、实时监控系统并催促证劵直营、证劵投资管理单位立即调节杠杆比率，保证 投资建议或期现套利的可行性分析、实效性。

第七条　证劵公司参加股指、期货合约买卖，理应充足掌握个股、债卷等现货交易市场在买卖体制、价钱持续性、销售市场清晰度、商品流通性等层面的特性，并谨慎评定其对股指、期货合约投资建议的危害。

证劵公司理应了解股指、期货合约相关交割标准，对商品交割的种类，理应充足评定交割风险性，搞好应急方案。

证劵公司理应根据规章制度、步骤、信息管理系统等方法，保证 参加股指、期货合约买卖业务流程的前、中、后台管理有关部门、有关职位中间互相牵制、互相监管，不兼容职位理应分离出来。

证劵公司不可开展内线交易、销售市场控制、内幕交易等违反规定违规操作及不正当交易主题活动。

第八条　证劵公司以自筹资金参加股指、期货合约买卖的，理应合乎下列规定：

（一）证劵公司理应依照中国期货市场期货交易所（下称金融交易所）相关要求申请办理交易编码。

（二）证劵公司理应依据《证券公司风险控制指标管理办法》等要求，对已被股指、国债券期权合约占有的买卖担保金按100%占比扣除净资本。

（三）证劵公司理应对已开展对冲交易的股指、期货合约各自按投资总额的5%测算风险性资产提前准备（5%为标准规范，不一样类型企业按照规定执行不一样的风险性资产提前准备测算占比，相同）；对未开展对冲交易的股指、期货合约各自按投资总额的20%测算风险性资产提前准备。

在其中股指、期货合约买卖达到《企业会计准则第24号－套期保值》相关期现套利高宽比合理规定的，可觉得已开展对冲交易。

（四）证劵公司直营权益类证劵及证劵衍生产品（包含股指、期货合约等）的累计额不可超出净资本的100%，在其中股指以股票指数期权合约使用价值总金额的15%测算，期货合约以国债券期权合约使用价值总金额的5%测算。

第九条　证劵公司以委托管理方法资产参加股指、期货合约买卖的，理应合乎下列规定：

（一）证劵公司理应依照金融交易所相关要求申请办理交易编码。

（二）证劵公司理应挑选适度的顾客进行参加股指、期货合约买卖的投资管理业务流程，谨慎开展股指、期货合约项目投资。在与顾客签署投资管理合同书前，证劵公司理应依照要求程序流程掌握顾客的状况，谨慎评定顾客的诚实守信情况、顾客对商品的认知水平和风险性承受力，向顾客开展充足的风险性表明，并将风险性表明书交顾客签名确定。

（三）证劵公司理应在投资管理合同书中确立承诺参加股指、期货合约买卖的目地、占比限定、估值方法、信息公开、风险管控、义务担负等事宜。

证劵公司理应在投资管理合同书中确立承诺股指、国债券期货保证金的流通性应急处理体制，包含紧急开启标准、担保金填补体制、损害义务担负等。

（四）本引导执行前，证劵公司已签定的投资管理合同书未承诺可参加股指、期货合约买卖的，正常情况下不可项目投资股指、期货合约。拟变动合同书项目投资股指、期货合约的，理应依照投资管理合同书承诺的方法及相关要求获得顾客、资产托管组织的愿意并执行相关审批或上报办理手续。

（五）证劵公司定项投资管理业务流程参加股指、期货合约买卖的，理应按合同书承诺的方法向顾客充足公布投资管理业务流程参加股指、期货合约买卖的相关状况，包含项目投资目地、持股状况、损益表状况等，并在定项投资管理业务流程年报中公布相对內容。

（六）证劵公司理应在结合投资管理汇报中充足公布结合投资管理方案参加股指、期货合约买卖的相关状况，包含项目投资目地、持股状况、损益表状况等，并充分证明项目投资股指、期货合约对结合投资管理方案整体风险性的危害及其是不是合乎明确的项目投资目地。

第十条　证劵公司、资产托管组织理应依据金融交易所的有关要求，明确投资管理业务流程参加股指、期货合约买卖的买卖清算方式，确立买卖实行、资产划转、资产结算、财务核算、担保金银行存管等业务流程中的权利和义务，创建资金安全保障体系。

第十一条　证劵公司参加股指、期货合约买卖的交易编码须在申请办理后3个工作日之内向企业居住地证监局办理备案。

证劵公司结合投资管理方案、定项投资管理终止合同的，理应在结算完毕后3个股票交易时间内申请办理销户股指、期货合约交易编码，并在五个工作日之内向企业居住地证监局汇报。

第十二条　因证券基金销售市场起伏、投资管理方案经营规模变化等证劵公司以外的缘故导致股指、期货合约项目投资占比不符合要求的，证劵公司理应在10个股票交易时间内调节结束，另外在该情况产生生效日两个工作日之内向企业居住地证监局汇报。

第十三条　证劵公司参加股指、期货合约买卖不符之上要求或是造成 风险管控指标值不符合要求规范的，证监会或相关证监局将依规采取有效管控对策。

第十四条　证劵公司参加别的经证监会认同的交易中心发售期货交易商品买卖的，参考本引导实行，证监会另有要求的以外。

本引导自发布生效日实施。《证券公司参与股指期货交易指引》（中国证监会公示〔2010〕14号）另外废除。

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