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什么是债券的久期,修正久期和基点价值
久期是一种以现金流的相对性折现率为权重值的加权平均值期满限期。从贷币的资金时间价值视角看来,债券久期测算的是取回债券投资所必须的時间。修正久期是根据资金时间价值要素对久期的动态性调节,它关键用以估计在回报率细微转变时相匹配的债卷使用价值转变。认购股权基点价值(DV01)就是指当回报率变化一个基准点(001%)时债券价格的变化量。
合理久期跟基点价值什么关系
基点价值=债卷(组成)使用价值*合理久期*001%注:久期自身便是年利率或债卷到期收益率企业变化时针对债券价格转变多少个百分之的近似值,而针对回报率或年利率而言,一个基准点就等于001%
某投某市场师拥有三年期债卷总市值两千万元,配资平台久期为25。现阶段销售市场上国债期货CTD券是七年期债卷,
B或是C(MDt-MDc)/MDf×S/f=(0-25)/5×(2000/100)=-10,即售出10手国债券;五年期对七年期beta=08「配资」,即五年期10手国债券起伏力度是七年期CTD券的08倍,那麼七年期买空1000×08=4000万。
怎样搞好债券投资的风险管控工作中
债券收益率预估,资信评级,组成债券久期,凸性,基准点变化值DV01,在险使用价值VaR等都可以啊。
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