欢迎来到8号配资网,下面小编就介绍下「山西炒股配资」中融国证钢铁私密按摩师电影中文在线观看免费行业的相关资讯。

岛国AV无码播放4k中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金2019年半年度报告查看PDF原文

麻豆国产色区在线观看中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金

学生粉嫩下面喷潮2019 年半年度报告

2019 年 06 月 30 日

基金管理人:中融基金管理有限公司

基金托管人:海通证券股份有限公司

送出日期:2019 年 08 月 26 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人海通证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自2019年1月1日起至2019年6月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3

§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 7

2.5 其他相关资料 ...... 7

§3 主要财务指标和基金净值表现...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 8

§4 管理人报告...... 9

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13

§5 托管人报告......13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13

§6 半年度财务报表(未经审计)......13

6.1 资产负债表 ......13

6.2 利润表 ......15

6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 17

6.4 报表附注 ......18

§7 投资组合报告......36

7.1 期末基金资产组合情况......36

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 37

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细......38

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......40

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......42

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......42

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......42

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......42

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......42

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......42

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......42

7.12 投资组合报告附注 ......42

§8 基金份额持有人信息......43

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......43

8.2 期末上市基金前十名持有人......44

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......45

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......45

§9 开放式基金份额变动......45

§10 重大事件揭示......46

10.1 基金份额持有人大会决议......46

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......46

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......46

10.4 基金投资策略的改变 ......46

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 47

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 47

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 47

10.8 其他重大事件 ......48

§11 影响投资者决策的其他重要信息......49

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......49

11.2 影响投资者决策的其他重要信息......49

§12 备查文件目录......49

12.1 备查文件目录 ......49

12.2 存放地点 ......50

12.3 查阅方式 ......50

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金

基金简称 中融钢铁

基金主代码 168203

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2015年06月19日

基金管理人 中融基金管理有限公司

基金托管人 海通证券股份有限公司

报告期末基金份额总额 177,424,144.49份

基金合同存续期 不定期

上市日期 2015-06-29

下属分级基金的场内简称 钢铁A 钢铁B 钢铁母基

下属分级基金的交易代码 150287 150288 168203

报告期末下属分级基金的份额总额 68,193,388. 68,193,388. 41,037,368.

00份 00份 49份

2.2 基金产品说明

本基金采用指数化投资策略，通过严谨的数量

化管理和严格的投资程序，力争将基金的净值增长

投资目标 率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值

控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内，实

现对国证钢铁行业指数的有效跟踪。

本基金主要采用完全复制法进行投资，按照成

份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组

合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相

应调整。

投资策略 当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增

发、分红等行为，以及因基金的申购和赎回对本基

金跟踪国证钢铁行业指数的效果可能带来影响，导

致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可

以根据市场情况，采取合理措施，在合理期限内进

行适当的处理和调整，力争使跟踪误差控制在限定

的范围之内。

1．资产配置策略

2．股票投资组合构建

3. 债券投资策略

4. 股指期货投资策略

业绩比较基准 95％×国证钢铁行业指数收益率+5％×同期

银行活期存款利率（税后）

本基金虽为跟踪指数的股票型基金，但由于采

风险收益特征 取了基金份额分级的结构设计，不同的基金份额具

有不同的风险收益特征。

中融钢铁份额

为跟踪指数的

股票型基金，具

中融钢铁A份额 中融钢铁B份额有较高预期风

具有预期风险、 具有预期风险、 险、较高预期收

下属分级基金的风险收益特征 预期收益较低 预期收益较高 益的特征，其预

的特征。 的特征。 期风险和预期

收益高于货币

市场基金、债券

型基金和混合

型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中融基金管理有限公司 海通证券股份有限公司

信息披 姓名 周妹云 朱稼翔

露负责 联系电话 010-56517129 021-23219351

人 电子邮箱 zhoumeiyun@zrfunds.com.cn zhujx@htsec.com

客户服务电话 400-160-6000；010-5651729 021-95553

9

传真 010-56517001 021-63410637

注册地址 深圳市福田区福田街道岗厦 上海市黄浦区广东路689号海

社区金田路3088号中洲大厦3 通证券大厦

202、3203B

办公地址 北京朝阳区东风南路3号院中 上海市黄浦区广东路689号海

融信托北京园区C座4层、5层 通证券大厦

邮政编码 100016 200001

法定代表人 王瑶 周杰

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披 上海证券报

露报纸名称

登载基金半年度报告

正文的管理人互联网

网址

基金半年度报告备置 北京朝阳区东风南路3号院中融信托北京园区C座4层、5层

地点

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 北京西城区金融大街27号投资广场2

公司 3层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2019年01月01日- 2019年06月30日）

本期已实现收益 -2,099,753.14

本期利润 -797,320.10

加权平均基金份额本期利润 -0.0050

本期加权平均净值利润率 -0.51%

本期基金份额净值增长率 7.65%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2019年06月30日）

期末可供分配利润 -363,659,919.29

期末可供分配基金份额利润 -2.0497

期末基金资产净值 167,251,962.24

期末基金份额净值 0.943

3.1.3 累计期末指标 报告期末（2019年06月30日）

基金份额累计净值增长率 -62.01%

1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

以上全部内容股票资讯sh-dupai.com提供,如果您还想了解更多的关于股票配资和股票股票公司的文章，请点击查看股票配资sh-dupai.com的其它文章