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现阶段全是即时仿真模拟的，历史时间的沒有，检测程序化交易能够 检测历史时间回朔，那样能够 看一下先行人。
有木有能够 模拟期货历史时间买卖的手机软件
有模拟交易手机软件
一款模拟期货训炼手游单机版的手机软件，历史记录。
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期货模拟盘和实盘区别
1、资产的真伪不一样期货实盘用的是投资人自身引入的真正资产，当投资人用真金白银在实战演练中买卖时，投资人性情上的贪欲、害怕等缺点可能非常呈现，很多投资者趋向于遮盖这一缺点。而期货模拟盘运用的资产是网站平台出示的仿真模拟资产，针对投资人来讲没什么风险性安全隐患。2、帐户申请注册方法不一样期货实盘买卖帐户的申请注册方法与模拟交易帐户不一样，二者有不一样的申请注册标准。期货实盘买卖帐户的申请注册标准是有规定的，可是期货模拟盘的账户的申请注册基础不用哪些标准。3、实际操作心理状态不一样。期货模拟盘买卖因为是虚似资产，投资者在买卖的情况下不容易有心理状态上的工作压力。而期货实盘买卖，投资者因为心理障碍的影响，展销会有挺大的工作压力。这也是期货实盘买卖非常容易亏本的最关键的缘故。参考文献来源于：百科-商品期货
商品期货单机版仿真模拟历史记录的那类有手机软件吗?不必线上的,想多训练下
量子科技股票操盘训炼系统软件期货交易版，应当非常好
模拟期货手机软件哪个好用
您好，期货模拟行情软件通用性的有文华财经和博易，一些证券也是有自身开发设计的模拟交易手机软件。
期货模拟手机软件有什么？
用一下期货交易阻击手，用着很省时省力。
强烈推「配资」荐个能对历史记录开展模拟交易的期货交易软件？想训练一下自身的炒股票工作能力，感谢
沒有，并且那样没有什么实际意义，销售市场是转变的，心理状态最重要。提议去游侠模拟期货，股票投资课程世界各国的流行种类都能够仿真模拟。
期货模拟买卖和实盘买卖有什么不同？
期货模拟买卖和实盘买卖便是手机软件一样，别的差别许多。模拟交易和实盘扣除的金、交易手续费等都不一样，也有买卖自然环境也是有差别，仿真模拟非常好交易量，而实盘必须多空双方商谈交易量，买卖的情况下心理状态这类的也不一样的。
有什么期货模拟手机软件合适初学者用
文华财经仿真模拟版本号非常好
为什么做期货模拟盘挣钱做实盘却亏本？
为什么做期货模拟盘挣钱做实盘却亏本？
【星雅龙爱死磕】一直有一些做期货的盆友，埋怨说做模拟交易能赚，一到做实盘就各种各样亏，听得多了便会觉得客观事实便是这般。
实际上并不是这样，这就必须弄清楚做仿真模拟为什么好赚钱。
关键有三个层面的缘故：
1市场行情分辨出错时，坚持不懈抗回赢利
模拟交易，帐户资产也是仿真模拟，内心里当然没有压力，假如被罩得话，就不太操盘了，过一段时间再看，发觉抗回家了，轻轻松松扛回家了，出現了一点盈利，赚了点，就止盈止损，赢利了。持续几回，全是这般，自身的帐户是提高的，说明自己做仿真模拟，是能赢利的。
可是在实盘里，很多人 平常都是小赢利，并并不是常常巨亏，可抗回赢利，帐户也是赢利的，可是時间一长，碰到单侧或极端化市场行情，不股票止损，便会亏本极大、暴仓，一下子完蛋了。
2遇上大市场行情就做，赢利具备短暂性
做仿真模拟时恰好碰到一波市场行情，或是自身瞎做、股票投资课程乱做，恰好和那时候的市场行情踩到了时尚街拍，干了两月，察觉自己的帐户是赢利的，自身能赢利，因此证实自身是有本事赢利的，能赢利，自信心暴增，深感意外惊喜，感觉二级市场是我的取款机，我能这里日常生活、发财了，这儿挣钱是非常简单、轻轻松松的。
而实盘是要性乃至永久性的，要超越许多周期时间，亲身经历各式各样的繁杂行情。沒有经历过一个周期时间，是不能表明一切的难题，何况是短暂性的几个月。
3模拟交易能够 一直换帐户，直至出現帐户赢利才行
做模拟交易，碰到持续亏本，以便提升自己的信心，再次找寻信心，因此果断舍弃亏本的仿真模拟帐户，假如发觉再次亏本，挣不回家，危害情绪，因此再换一个帐户，假如还亏，就再换。
总算，直至换了一个仿真模拟帐户，赢利了，随后公布自己做仿真模拟，是能够 赢利的。
爱死磕金融业文化教育强调在上面三种赢利的状况下，察觉自己做仿真模拟，能赢利了，因此盲目跟风地实盘，可是实盘里出現亏本，因此觉得自己做仿真模拟能赢利，实盘却亏本，说明是心理状态不太好，便是心理状态不好，就要心态调整。因此销售市场中留下的人，便是这些“做仿真模拟挣钱，实盘亏钱”的人了。
如何检测自身亏本到底是心理状态层面，還是基本技能层面？
跟随全新市场行情走，是能够 ，但较为消耗時间，最好是的方法，便是用历史时间仿真模拟检测，双盲测试，检测以往的种类和以往的历史时间行情，一天能检测很多年，在这类检测中，看着你是不是能平稳赢利，资产曲线图是不是光滑，减仓是不是小。
实际上而言，仿真模拟检测，随意一个帐户，你检测的考试成绩都非常好，资产曲线图光滑往上，说明你的基本技能是扎扎实实，尽管实盘里不一定能赢利，可是也不会亏，或亏的非常少，你的心理状态压根就不容易坏到哪里去。
实盘里亏本大的，持续不断亏本的，最先便是基本技能较为基础薄弱，买卖水准差，心理状态仅仅具有了一个网络加速器的功效，加快了你帐户的亏本。
文中由星雅龙发展趋势跟踪技术性精英团队，星雅龙发展趋势跟踪网是致力于中小型投资者教育的金融企业，网址涉及到交易精准定位，买卖逻辑思维，项目投资方法，协助投资人摆脱买卖困局，思考基本项目投资错误观念，因为市场走势变幻莫测此文章内容仅作投资人参照，并不组成投资价值。
有哪些可靠的期货模拟盘赛事详细介绍？
仿真模拟赛事前，自身看中标准，推存的全是随时随地完全免费参加且不用排行且对相对赢利无時间规定的赛事。换句话说赛事只看个人成绩。【实际描述为：例如本金10W赢利3W，则晋升，你不用与别的参赛选手市场竞争排行，你也不用在一个月或是是多少月做到这一规定。你只必须做到赢利总体目标就可以了。】
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雷凯及日日夜夜夺金与别的暂不强烈推荐了。
期货模拟行情软件能够 仿真模拟之前的市场行情吗？
MT4里边就可以，网页搜索一个总结EA就可以运用历史价格仿真模拟交易了。
期指交割日收盘价格、交收价和现货价关联剖析
在我国股指期现收敛性不错
在我国股指的交收价钱，是依照现货交易指数值最终两个小时的算数平均值测算的，进而在交易日，期货行情会向期货价格强制性收敛性。这儿大家用交收合同期货交易收盘价格与交收合同价的差价来体现期现价钱的收敛性状况，因为在具体交易方式中，受交易费用、股指流通性等要素危害，交收合同期货交易收盘价格与交收合同价的差价将会不容易恰好收敛性至零。?
根据对发售至今，109个沪深300股票指数期货交割合同、49个上证50和中证500股票指数期货交割合同，交易日的期货交易收盘价格与交收合同价的差价(期货交易收盘价格-交收合同价)统计发觉，交易日股指期现收敛性不错。
依据统计，沪深300股指在历史上，期货交易收盘价格与交收合同价的差价起伏区段在-129和29中间，各自仅为交收价钱的-005%和007%；上证50股指在历史上，期货交易收盘价格与交收合同价的差价起伏区段在-101和276中间，各自仅为交收价钱的-004%和009%；中证500股指在历史上，期货交易收盘价格与交收合同价的差价起伏区段在-456和33中间，各自仅为交收价钱的-011%和004%。总体看来，交易日，在我国股指期现收敛性不错。
图为历年来交易日沪深300股票指数期货交割合同收盘价格和交收价的误差
图为历年来交易日，上证50股票指数期货交割合同收盘价格和交收价的误差
图为历年来交易日，中证500股票指数期货交割合同收盘价格和交收价的误差
交易日期货和现货收盘价格不收敛性
大家再次对所述109个沪深300股票指数期货交割合同、49个上证50和中证500股票指数期货交割合同，交易日的期货交易收盘价格与现货交易指数值收盘价格的差价(期货交易收盘价格-现货交易收盘价格)开展统计。
能够 发觉，期货交易收盘价格与现货交易指数值收盘价格差价的起伏挺大。沪深300股指在历史上，期货交易收盘价格与现货交易指数值收盘价格的差价起伏区段在-5705和13095中间，各自为期货交易收盘价的-183%和275%；上证50股指在历史上，期货交易收盘价格与现货交易指数值收盘价格的差价起伏区段在-33和8994中间，各自为期货交易收盘价的-%和301%；中证500股指在历史上，期货交易收盘价格与现货交易指数值收盘价格的差价起伏区段在-6776和22259中间，各自为期货交易收盘价的-097%和218%。这一結果和上文对比，表明在交易日，期货交易收盘价格与现货交易指数值收盘价格的差价要比期货交易收盘价格与交收合同价的差价起伏更强烈一些。
图为历年来交易日，沪深300股票指数期货交割合同收盘价格和现货交易指数值收盘价格的误差
图为历年来交易日，上证50股票指数期货交割合同收盘价格和现货交易指数值收盘价格的误差
图为历年来交易日，股票投资课程中证500股票指数期货交割合同收盘价格和现货交易指数值收盘价格的误差
交收时间现差价的影响因素
交易日，交收合同收盘价格与现货交易指数值收盘价格的差价起伏挺大，那麼是怎么回事导致的呢？
归根结底，依然是由股票指数期货交割合同价的明确标准造成的。在我国股指的交收价钱，是依照现货交易指数值最终两个小时的算数平均值测算。假如在交易日的最终两个小时，现货交易出現单侧下挫市场行情，因为均值下挫的速率变慢一些，因此在同一时间，交收合同下挫的速率要变缓现货交易指数值下挫的速率，进而期货和现货二者的差价会逐渐扩张，最终期货和现货收盘价格的876655财富家婆论坛差价会出現一定力度的八杯水；假如在交易日的最终两个小时，现货交易出現单侧增涨市场行情，因为均值增涨的速率还要变慢一些，因此在同一时间，交收合同增涨的速率要变缓现货交易指数值增涨的速率，进而期货和现货二者的差价会逐渐变小，最终期货和现货收盘价格的差价会出現一定力度的升贴水。
因而能够 觉得，在交易日里，交收合同和期货价格的误差关键由现货交易的行情决策。一方面，交易日交收合同的流通性降低，另一方面最终两个小时期货行情一直追踪现货交易指数值的起伏，而起伏的更稳定，因此最终两个小时的期现差价大量在于现货交易指数值的行情。
从历史记录看来，也是这般。大家把三大股指期货交割日中交收合同与现货交易收盘价格的差价从大到小开展排列，能够 发觉，假如交易日现货交易指数值大幅度下挫，则交收合同与现货交易收盘价格的差价大概率大幅度八杯水。比如，IF1506、IH1506和IC1506，在交易日各自八杯水现货交易指数值131、90和2225个点，而当日现货交易指数值各自下挫595%、54%和693%。但是也是有列外，配资平台比如IF1303收市八杯水现货交易28个点，当日现货交易仍增涨022%，可是仔细观察IF1303交易日，2014年3月15日沪深300指数值的天内行情，能够 发觉当日沪深300指数值是缩量下跌，下午沪深300指数值从上涨幅度超出22%下降至略微增涨022%。因而，更是因为最终两个小时现货交易指数值单侧下滑，进而造成IF1303收市大幅度八杯水。
此外，假如交易日现货交易指数值大幅度增涨，则交收合同与现货交易收盘价格的差价大概率大幅度升贴水。比如IF1112、IH1809和IC1507，在交易日各自升贴水现货交易指数值38、21和60个点，而当日现货交易指数值各自增涨211%、346%和549%。一样也是有列外，比如IC1610收市升贴水现货交易23个点，当日现货交易却下挫035%，可是仔细观察IC1610交易日，2017年10月21日中证500指数值的天内行情，能够 发觉当日中证500指数值是先跌后涨，下午从下挫超出1%一路反跳，最后收市仅微跌035%。因而，更是因为最终两个小时现货交易指数值单侧上涨，进而造成IF1610收市大幅度升贴水。
总的来说，在交易日里，交收合同和现货交易指数值的差价起伏关键受现货交易行情的危害。
来源于: 期货日报
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