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（安徽财经高校统计分析与应用数学学校,安徽省 蚌埠市 233030）

【摘 要】对于个股的关联性,应用重归线性拟合、时间序列分析剖析、社会网络等方式,各自创建缺少值弥补、个股间关联性衡量、网络拓扑结构构造、股市板块区划等实体模型,最先依据缺少值弥补实体模型对个股的周开盘价格和周收盘价格开展预测分析,把缺乏的股票收益率数据信息补足；随后应用Matlab、Ucinet等手机软件,衡量出个股间有关系数矩阵,根据设置不一样阀值,做出网络拓扑图,融合管理中心连接点度利润最大化和个股互联网均值途径降到最低2个标准选择最优化的个股互联网,最终依据个股互联网开展股市板块区划.

【关键字】个股关联性 网络拓扑结构构造 股市板块 Matlab Netdraw

中图分类号：F830.91 文献标识码：A

股市变幻莫测,促使一般的投资人对销售市场的操控工作能力降低,进而扩大了项目投资的风险性.个股间的关联性针对风险管控、决策具备关键危害.己有研究表明,个股间有关水平远超过了经济发展基木面要素的危害.股市做为复杂系统日渐遭受大家的关心,近些年,经济发展、数学课、社会发展等行业的专家学者都刚开始用社会网络以及有关定义来科学研究股市,从而科学研究个股间关联性.因而,根据对股市的关联性开展科学研究,进而精确的叙述不一样个股中间的有关构造,尤其是二只个股中间的尾端有关构造就看起来至关重要.而针对对一般的投资人而言,掌握个股中间的相关分析,应用项目投资实体模型并融合本身的要求来对资产开展适度的组成项目投资,就可以做到分散化风险性、提升 盈利的目地,进而使项目投资个人行为更为多维性（安徽财经高校二零一四年数学模型第四次仿真模拟）.

为填补缺少值,最先对配件所给数据信息开展挑选剖析,必得仅有指标值考虑到论文范文红利再投资的周股票收益率（W1）和不考虑到论文范文红利再投资的周股票收益率（W2）带有缺少数据信息.对于W1,依据计算方法开展测算能求出这种情况缺少数据信息的值.针对不可以依据此方式测算的缺少数据信息,对其邻近数据信息开展梳理,可能出该缺少数据信息的值.随后应用函数拟合W1、W2中间的关联,依据线性拟合得函数关系式,测算出W2的缺少数据信息.

1.弥补表格中W1缺少值.根据搜索材料得考虑到论文范文红利再投资的周股票收益率计算方法为：

依据统计学不定距排序中开区间的组距用邻近组距类似替代得：

应用公式计算带入已经知道数据信息就可以补齐W1中缺少数据信息.

2.弥补表格中W2的缺少数据信息.最先根据对数据信息（W1,W2）开展相关分析,运用这种数据信息来求得类似涵数W2相当于F（W1）.式中W1为输出量,W2为被精确测量.

运用Excel求取W1与W2的相关系数r为0.999985,相关系数r贴近于1,即W1与W2具备明显的线性相关,故能够运用线性函数叙述W1与W2中间的关联,从而运用此函数关系算出W2.运用Matlab线性拟合出W1与W2中间的函数关系式为：W2相当于F（W1）相当于0.9989 W1,该涵数拟合优度极高,其实体模型明显,消费者根据该涵数对缺少值开展预测分析.依据涵数,应用Excel测算补齐W2中缺少标值.

为找到衡量个股间关联性的适合指标值,最先根据Excel分析数据,建立时间序列分析；再依据必须去除时间序列分析不详细有关数据信息,并根据简单随机抽样选择样版数据信息；次之创建层级分析法,选择个股的有关指标值求个股的综合性指标值来科学研究股票个股的特性；随后依据每一股综合性指标值科学研究个股间的关联性.

1.数据信息的挑选与解决.剖析配件中数据,必得每一股个股的时间维度大多数为二0一二年1月1日至二零一三年8月31日,买卖周来二0一二年第一周到二零一三年36周,由于在早期算回报率中去除了买卖周来二0一二年第一周的数据信息,故取2012-2周到2013-36周为时间序列分析.

由于配件表格中因为停盘等缘故出現买卖周数中断的数据信息,最先应用Excel将这种数据信息去除,次之由于二零一一年53周数据信息不明,故没法与二0一二年1周的数据对比测算回报率,为降低出现偏差的原因将二0一二年第一周的数据信息去除.

股市:《GQ》星光盛典:小明星穿少求出位！ 一线明星包囊严密

最先根据百科,依据编码对股票分类：编码以300开头的创业板股票、编码以600、601开头的沪股A股、编码以900开头的沪股B股、编码以000开头的深市A股、编码以200开头的深圳市B股、编码以002开头的中小板股票.随后依据归类,用Excel开展任意分层抽样47个个股样版开展剖析.

危害个股的关键的指标值有每个股资产总额,每股净资产,每一股论文范文流等,根据主成分分析法,最后选择股票周回报率、股票股票价格、股票流通股本为点评个股的指标值来分析股票间的关联性.

1.指标值的量化分析.回报率,为了更好地能更强的叙述数据信息的统计分析特性,在这儿大家挑选几何图形回报率.根据搜索相关资料得股票周回报率的计算方法为：

在其中Ri（t）表明第i股股票t周回报率,取周收盘价格的多数开展测算,再应用Excel按计算公式出样版数据信息的周回报率.

股票价格,股票股票价格指个股的买卖论文范文,与个股的使用价值是相对性的定义.个股论文范文的真正含意是公司财产的使用价值.文中中选择其多数开展剖析,根据搜索相关资料得股票周回报率的计算方法为：

周股票流通股本,即在每星期可买卖的股票市值股票数乘于那时候股票价格得到的商品流通个股总额.

2.个股综合性衡量指标值——层级分析法.设个股综合性衡量指标值为Z,回报率为Rt,股票价格为St,周股票流通股本为Ut,则根据层次分析获得各个股综合性指标值关系式为：Z相当于ω1Rt ω2St ω3Ut,在其中ωi表明各自变量对综合性指标值危害的权重值.

测算必得CI相当于2.2204×10-14,则CR相当于3.8284×10-16<,0.1,则判断矩阵根据一致性检验,则得权重值各自为：回报率0.6、股票价格0.3、股票市值市0.1.即综合性指标值涵数为：Zi等于0.6Ri（t） 0.3Si（t） 0.1Ui（t）.Zi即是个股间的关联性的衡量指标值.

因而,最先可按所述公式计算求出每一个个股不一样阶段的综合性指数值,再运用按时间序列分析剖析股票个股时序图或创建涵数,剖析其变化趋势.随后依据每一股个股的综合性指数值空间向量Zi算出空间向量间的相关系数r,汇总出个股间的关联性.当二只个股关联性很强,可由一支个股的跌涨状况来粗略地分辨另一支个股的变化趋势.

依据关联性衡量指标值,求出有关系数矩阵,分析股票间关联性,再设定适合的阀值,根据Ucinet绘制繁杂网络拓扑图,根据统计分析连接点度,定性分析提取的47支个股的知名度.

在其中,连接点i的度ki表明与该连接点联接的别的连接点的数量.连接点的度的越大表明这一连接点在某种程度上越“关键”,即这一连接点所意味着的个股的知名度越大.因而,根据统计分析出每一个个股度的尺寸,能够剖析出这只个股的必要性

运用难题二的结果,依据回报率、股票价格和流通股本分别的权重值,测算获得的个股的综合性指标值Zi,因此个股i和个股j的综合性指标值相关系数rCij.

以提取的样版个股为连接点集,当相关系数r大于或等于特定的阀值θ时就觉得个股i和个股j中间有边联接,并假定连接连接点的边是双重的,不然觉得个股综合性指标值中间沒有关联性,中断连接.

1.相关分析.根据Matlab测算个股间有关系数矩阵.本个股连接点对的相关系数r的平方根越大,就表明个股连接点对中间的关联性越大.出現负数指个股连接点对中间呈成反比,即一支个股的综合性指标值的跌涨状况会造成此外一支个股向着反过来方位转变,相反反过来.

2.网络架构系统架构图.当特定阀值θ＝0.55时,管理中心连接点度利润最大化和个股互联网均值途径最少,这时个股互联网最优化,根据Ucinet软件绘制样版个股的互联网拓扑结构图,如图2：

在其中连接点意味着个股,连接点中间的连边意味着个股论文范文起伏（或别的体现个股关系的衡量）中间的关联性,两个股间的相关系数r超过0.55时,两连接点中间便会存有联线,联线越多意味着个股与别的个股间的关联性强,当该个股的变化的时候会危害许多 个股的变化.

由图3知第六,14,20,36,44,45支个股的度较为大,因而这六支个股知名度大,即对全部样版个股集“关键”,他们变化的时候会危害一干个股的跌涨转变.而第10,11,13,15,17,18,23,26,30,38,40支个股的度为0,则这九支个股的知名度小,即对全部样版个股集相对性“不重要”,与别的个股间的关联性较差.而剩下的32支个股对全部样版个股集“必要性”适度.

对于难题三所德的个股互联网,可对个股开展版块区划并对投资人提意见.最先设定阀值为0.55,绘制的个股间互联网关联图,运用UCINET开展大数据可视化,从大数据可视化图上我们可以见到每个个股的相对性知名度,随后运用社会网络的凝聚力子群剖析绘制个股不一样层面的分析图表.融合数据图表,就可以融合区划出个股的不一样版块.

运用Ucinet的Net-Draw程序流程,在个股间联络互联网的数据可视化框架图的基本上做管理中心性的大数据可视化,結果如图4：

依据之上剖析結果,样版个股大概可分成七个版块,区划結果如图所示6：

投资人在项目投资时,应关心所投资股票隶属版块,并对同一版块中的别的股市行情开展科学研究.依据个股间关联性,参照同一版块中别的个股的市场行情开展项目投资,若同一版块中的别的股市行情不景气,即便 该股市最新消息优良,也不可以随便项目投资；若同一版块中的别的股市行情平稳,则可依据真实情况开展项目投资.

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国家社科基金：自然科学基金（序号:11301001）,安徽财经高校教科研新项目（acjyzd201429）；安徽财经高校科研课题（XSKY1563）

作者简介：汪亚楠（1993-）女,安徽池州人,安徽财经高校统计分析与应用数学学校,研究内容：统计学；朱家明（1973-）,男,安徽泗县人,副教授职称,研究生,安徽财经高校数学模型试验室负责人,研究内容：应用数学与数学模型.

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