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高盛公司：将今年国际原油价钱预估上涨至40美元/桶，WTI原油价钱预估为36美元/桶。
某公司目前优先股一百万股高盛公司：将今年国际原油价钱预估上涨至40美元/桶，WTI原油价钱预估为36美元/桶。 赞 16 1假定个股的期终价钱遍布为20-60美元，若个股的价格行情是36.36美元，看跌期权的价格行情是1. 14美元，看涨期权的价格行情是10.23美元。如今假定一些恶性事件的出現提升了个股期终价钱的可变性，之前它的年底价钱相信落在20~60美元中间，而如今只有坚信落在10~70美元中间。个股期终价钱的遍布和看涨期权、看跌期权期终价钱的遍布各自为10~70美元和。0~40美元、0~20美元。个股期终价钱的预估使用价值依然是40美元，并假定项目投资为风险性中性化，其价格行情仍为36. 36美元。
当股价维持不会改变时，看涨期权和看跌期权的价钱都增涨。如今先考虑到看涨期权期终价钱的概率分布函数，其标准预估值现在是20美元。假如所述概率分布函数为具体总几率的2/3，则看涨期权的预估价钱为13. 33美元。因而它的价格行情为12.12美元，价钱升高超出了18%。为何看涨期权的价钱会升高呢?如今股价能升高到70美元那麼高，这就代表着期权价格能升高到40美元那麼高。而以一前它的最大很有可能期终价钱是30美元，虽然个股最少很有可能价钱如今为20美元是客观事实，但做为看涨期权的持有人并不关注这一点，由于股价一旦跌到30美元下列，那投资人的股指期货不管怎样是沒有使用价值的了。股价标准差的扩大使投资人的项目投资潜在性盈利限制升高，而下挫时对投资人沒有危害。能够觉得，股指期货的零使用价值几率如今变变大(由33.3%取代了25%);而不管怎样，这比由正方形概率分布函数的标准预估使用价值提升的赔偿来的大。
企业股市投资剖析如今再说剖析一个看跌期权的概率分布函数，其标准预估使用价值是20美元。所述概率分布函数为具体总几率的1/3，这一看跌期权的预估使用价值为3. 33美元，它的价格行情为3.03美金，基本上升高了200%股价标准差的扩大再度使项目投资潜在性盈利上界升高。
依据上述剖析，能够得到相关个股的股指期货个人行为的2个关键结果:
某公司拥有海运公司的个股(1)股价的方差越大，则这类个股的看涨期权和看跌期权的价格行情越高。
(2)假如给出股价标准差的转变，则具备负的内在价值的期权价格转变比具备正的内在价值的期权价格转变的肯定百分比要大。
某公司开展一项股市投资股价的标准差事实上是在期权定价与在股指期货基本上开发设计投资建议的一个首要条件。虽然股价标准差有时候在将近几个月乃至多年時间内维持不会改变，但也会产生忽然的戏剧化转变。这类个股的期权价格变会产生变化。因而，了解股价标准差产生变化后没多久期权价格的快速转变，了解期权价格这种转变的含意，是开发设计股指期货投资建议的一个关键层面。
总的来说，当个股的价钱升高的情况下，看涨期权的价钱可能升高，看跌期权的价钱将降低。股价和期权价格中间关联曲线的切线切线斜率的平方根能够告知投资人实行股指期货的几率。就价格行情转变的百分数来讲，股指期货价格行情的不确定性比股市投资更高，并且具备负的内在价值的股指期货比具备正的内在价值的股指期货有更高的不确定性。股价标准差的提升将使个股的期权价格升高，从而造成的具备正内在价值期权价格百分数转变将低于具备负内在价值期权价格百分数转变。
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