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为何波动率微笑针对上涨看跌期权是一样的
由于起伏全是人为因素导致的
波动率微笑的详细介绍
波动率微笑（Volatility iles)指股指期货隐含波动率(implied volatility)与行权价格（strike price）中间的关联。
小专细读：什么叫波动率微笑和倾斜
股指期货笑容： 股指期货基础理论有微笑曲线，讲的是股指期货的隐含波动率和实行价钱中间的关联。股指期货的实行价钱与价格行情贴近的情况下，隐含波动率很低，股指期货的实行价钱远超或远小于实行价钱的情况下（极其实值或极其虚值），股市行情大盘隐含波动率很高，那样以实行价钱为横坐标，隐含波动率为「配资」纵坐标，画出去的图型就像人的笑容一样，称“微笑曲线”。
不便您看一下这道有关期权波动率笑容的题 感激涕零
刘绍喜2020年本人觉得题型不太好，在这里前提条件下我觉得回答选A,B；但是估算书籍标准答案是A。大约讲讲我的了解：股指期货2个价钱，一个是基础理论价钱，一个是价格行情。基础理论价钱由BSM推得，价格行情由销售市场得出。一般针对外汇行情起伏微笑是一个对称性笑容，意思是在深层实值和深层虚值的情况下波动性超过用价格行情用BSM公式计算推算的暗含起伏。因此在外汇行情，深层虚值和深层实值期权价格行情被小看。我觉得是价格行情被小看，股票配资而不是基础理论价钱。自然，股指期权所仍然是用BSM而定价格行情的，股市行情大盘可是我本来可以觉得这一价格行情并不是基础理论价钱。股市行情大盘因此许多 PORT MA才会用深层虚值期权做期现套利。针对股票市场是一个非对称加密笑容，半笑容（irk），能够 扩展下。股市行情大盘_行情
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