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由谁来跟我说股指期货的隐含波动率怎么计算的？
隐含波动率(Implied Volatility)是将销售市场上的股指期货或权证交易价钱带入所有权证基础理论价钱实体模型<Black-Scholes实体模型>，推算出去的波动性标值。因为期权定价实体模型(如BS实体模型)得出了期权价格与五个主要参数(标底股票价格、实行价钱、年利率、期满時间、波动性)中间的定量关联，要是将在其中前4个主要参数及股指期货的具体价格行情做为己知量带入定价公式，就可以从这当中解出惟一的未知量，其尺寸便是隐含波动率。我们知道，针对规范的欧式古典所有权证的基础理论价钱，能够根据B-S计算公式。在B-S公式计算中，现有所有权证价钱C或P、正股价钱S、行权价格X、剩下限期（T-t）、零风险回报率r和波动性σ六个主要参数。实际公式计算以下：在这里六个主要参数中，大家假如了解在其中五个主要参数的值，就可以根据B-S公式计算求出出第六个主要参数的值，虽然有的主要参数无法得到确立的关系式，可是能够根据标值优化算法求出。换句话说，针对特殊的所有权证，依据目前销售市场的所有权证价钱C或P、正股价钱S、锐思数据库行权价格X、剩下限期（T-t）、零风险回报率r五个主要参数，能够倒发布暗含在目前标准下的波动性，也即大家常常常说的隐含波动率或引伸波动幅度。为100%-200%，用（100% 200%）/2=150%的波动率计算所有权证基础理论使用价值（3698元），发觉超过价格行情，再一次将隐含波动率区段改成100%-150%，反复所述实际操作直到隐含波动率区段小到能够认同的水平。尽管这类方式 人为因素测算较为不便，但根据计算机语言（如VB，SAS等）可以迅速而又精准地算出結果
我想问一下，投资理财中什么叫总计盈利和年化波动率？急求！！！！感谢高手了~
总计盈利是一天天累积后的盈利，年化率是年利率按一年测算得到的年利率，起伏就是这个年利率的转变（年化收益率差）。
您好，我觉得我想问一下了解一个资管产品某一时期内的单位净值，怎么计算它的年化收益、锐思数据库_期货频道年化波动率呢？
年化收益，是把当今回报率（日回报率、周回报率、月回报率）计算成年人回报率来测算的，是一种基础理论回报率，并并不是真实的已获得的回报率。比如日息是万分之一，则年化收益是365﹪（平年是365天）。由于年化收益是变化的，因此年化收益率不一定和年化收益同样。1、标准期内，股票配资现金流量（相近“分红保险”）前期项目投资为负，中后期盈利均为正，用Excel公式计算“IRR”测算；2、不规律期内，现金流量可正可负，用Excel公式计算“XIRR”测算；3、另外考虑到资本成本和现钱再投资，期内和现金流量标准同“1”，用Excel公式计算“MIRR”测算。必须表明的是：Excel公式计算“IRR”和“MIRR”默认设置为分红保险，如果是按月项目投资得话，必须将数值乘于12调节为本年度回报率，依此类推。
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肯定好产品啊，你是软件工程专业的么
每天的股票价格是我，锐思数据库他的日回报率，日波动性因为我算出来，哪个 kmv实体模型公式计算 我不明白，不清楚该怎么宝马4s销售员压力大吗
股票大盘调节风险性也在增加,并且一旦量价背离局势比较严重起來,调节幅度还会继续挺大。仅仅这种可变性如今早已被吞没在非常小盘股的拉涨中。 投资者这时不可以盲目跟风股票追涨,为上位的主力资金买单,要实际操作必须从板块轮动视角,对有成长型的二线蓝筹股给与关心,
您好，我觉得求教你一直在eviews中怎样用garch（1，1）测算股票波动性的难题，我很急啊，谢谢啊
有数据信息和有关参考文献沒有有得话发至luguoda9[email protected]
沪深300指数值日波动性历史记录哪有，我写毕业论文必须采用沪深300指数值的每天的盈利波动性，但销售市场上沒有数据信息
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