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证劵基金投资参加股指买卖引导

证监会 時间：2018-05-09 来源于：

（2010年4月21日　中国证监会公示[2010]13号）

第一条　为标准证劵基金投资（下称股票基金）参加股指买卖的个人行为，预防经营风险，维护基金认购持有者的合法权利，依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规，制订本引导。

第二条　本引导所称股指，就是指由证监会准许，在中国期货市场期货交易所发售买卖的以个股物价指数为标底的金融业期权合约。

第三条　股票基金参加股指买卖，理应依据风险管控的标准，以期现套利为目地，并依照中国期货市场期货交易所期现套利管理方法的相关要求实行。保本基金及证监会准许的独特股票基金种类以外。

第四条　股票基金、混合型基金及保本基金能够依照本引导参加股指买卖，债券基金、金融市场股票基金不可参加股指买卖。

第五条　股票基金参加股指买卖，除证监会另有要求或准许的独特股票基金种类外，理应遵循下述规定：

（一）股票基金在一切股票交易时间日终，拥有的买进股票指数期权合约使用价值，不可超出股票基金净资产总额的10%。

（二）开放型基金在一切股票交易时间日终，拥有的买进期权合约使用价值与商业票据总市值之和，不可超出股票基金净资产总额的95%。

封闭基金、敞开式指数型基金（没有加强型）、买卖型敞开式指数型基金（ETF）在一切股票交易时间日终，拥有的买进期权合约使用价值与商业票据总市值之和，不可超出股票基金净资产总额的100%。

在其中，商业票据指个股、债卷（没有到期还款日在一年之内的政府债券）、所有权证、财产适用证劵、买入返售资产（没有质押式回购）等。

（三）股票基金在一切股票交易时间日终，拥有的售出期权合约使用价值不可超出股票基金拥有的股票总市值的20%。

股权投资基金企业理应依照中国期货市场期货交易所规定的內容、文件格式与期限向交易中心汇报所买卖和拥有的售出期权合约状况、买卖目地及相匹配的证劵财产状况等。

（四）股票基金所拥有的市值和买进、售出股票指数期权合约使用价值，累计（轧差测算）理应合乎股票基金合同书有关股市投资占比的相关承诺。

（五）股票基金在一切买卖短线交易（不包括强制平仓）的股票指数期权合约的成交额不可超出上一股票交易时间股票基金净资产总额的20%。

（六）开放型基金（没有ETF）每一个股票交易时间日终在扣减股票指数期权合约需交纳的买卖担保金后，理应维持不少于股票基金净资产总额5%的现钱或到期还款日在一年之内的政府债券。

（七）封闭基金、ETF每一个股票交易时间日终在扣减股票指数期权合约需交纳的买卖担保金后，理应维持不少于买卖担保金一倍的现钱。

（八）保本基金参加股指买卖不会受到所述第（一）项至第（七）项的限定，但理应合乎股票基金合同书承诺的保底对策和项目投资总体目标，且每天所持期权合约及商业票据的较大很有可能损害不可超出股票基金资产总额扣减用以保底一部分财产后的账户余额。贷款担保组织理应充足掌握保本基金的股指量化交易策略和很有可能损害，并在担保协议中做出专业表明。

（九）相关法律法规、股票基金合同规定的别的占比限定。

因证券基金销售市场起伏、基金规模变化等基金委托人以外的要素导致投资基金占比不符所述规定的，基金委托人理应在10个股票交易时间以内调节结束。

第六条　本引导实施前早已得到证监会审批的股票基金，基金委托人理应依据相关法律法规、股票基金合同书和本引导的相关规定，决策是不是参加股指买卖。拟参加股指买卖的，基金委托人理应在股票基金合同书中确立相对当的投资建议、占比限定、信息公开方法等，并执行相对程序流程。

第七条　本引导实施后申请办理募资的股票基金，拟参加股指买卖的，理应在股票基金合同书、征募使用说明、产品推广方案等募资申请材料中列明股指买卖计划方案等相关内容。

第八条　股票基金理应在季度报告、上半年度汇报、年报等按时汇报和征募使用说明（升级）等文档中公布股指买卖状况，包含项目投资现行政策、持股状况、损益表状况、风险性指标值等，并充足表明股指买卖对股票基金整体风险性的危害及其是不是合乎明确的项目投资现行政策和项目投资总体目标。

第九条　股权投资基金企业和托管银行理应充足掌握股指的特性和各种各样风险性，真实从维护基金认购持有者权益的视角考虑，以谨慎的心态看待股票基金参加股指买卖的难题。股权投资基金企业拟应用股票基金资产参加股指买卖的，理应依据企业本身的战略定位和整体规划，综合性考量目前的风险性管理能力、技术性系统软件和技术专业工作人员提前准备状况，谨慎评定参加股指买卖的工作能力，决策参加股指买卖的深度广度和深层，并将有关决策步骤和风险管控规章制度等报企业股东会准许。

第十条　股权投资基金企业理应对于股指买卖制定严苛的受权管理方案和决策步骤，保证 科学研究剖析、决策、买卖实行及风险管控各阶段的单独运行，并确立有关岗位工作职责。除此之外，理应创建股指买卖管理决策单位或工作组，并受权特殊的管理者承担股指的项目投资审核事宜。

第十一条　股权投资基金企业和托管银行理应加强内控制度规章制度，健全风险性智能管理系统，搞好工作人员、规章制度、工作流程、技术性系统软件等层面的学习培训和准备工作，并在汇报股票基金募资申请办理等有关原材料时另附有关规章制度及提前准备状况的表明。

第十二条　股权投资基金企业在参加股指买卖的全过程中，理应依据相关相关法律法规的规定，标准运行，不可从业内线交易、控制证劵及期货行情、开展内幕交易以及他不正当性的买卖主题活动。

第十三条　股权投资基金企业、基金托管金融机构理应依据中国期货市场期货交易所的有关要求，明确股票基金参加股指买卖的买卖清算方式，确立买卖实行、资产划转、资产结算、财务核算、担保金银行存管等业务流程中的权利和义务，创建资金安全保障体系。基金托管金融机构理应提升对股票基金参加股指买卖的监管、审查和风险管控，进一步维护基金认购持有者的合法权利。

第十四条　本引导自发布生效日实施。

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